【小雪的博客】 商品对冲策略的实际应用

  本篇文字上端为商品对冲谋略的现实敷用,经过装修宣读。

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      猎物:向前方的日报

PTA与LLDPE的套期保值谋略剖析  

经过构成PTA和LLDPE的记录,到达知识,2011年PTA走势偏方向价钱动作超越(或近似)10%的次数为5次,拉平价钱动摇广大地域为;声画同步,LLDPE走势偏方向价钱动作超越(或近似)10%的次数为5次,拉平价钱动摇率为1529;声画同步,LLDPE与PTA的价差变化超越(或近似)PTA价钱10%的次数为4次,拉平价钱动摇广大地域为。

  1。辩论总资产扩展地位。

  我们的将鉴于1和约规定的和约有价值:扩展套期保值现金的,声画同步的LLDPE与PTA价差变化超越(或近似)PTA价钱10%的次数为4次,拉平价钱动摇广大地域为。

  LLDPE和PTA在2011的套利机遇

商品对冲谋略的现实敷用

2。辩论动摇性扩展地位。

  我们的拔取2010年10月—2010年12月31日具有某个时代特征的解决的变化(第N天解决-第N-1天解决)作为设置动摇率的基准,期末考试到达知识,LLDPE的动摇值为/PTA。。

PTA与PVC的套期保值谋略剖析  

1。辩论总资产扩展地位。

  辩论和约有价值,我们的将遵照PVC和PTA。:1扩展套期保值现金的,声画同步的PVC—PTA价差变化超越(或近似)PTA价钱10%的次数为7次。

  PVC和PTA在2011的套利机遇

  (同样的事物资产)

商品对冲谋略的现实敷用
商品对冲谋略的现实敷用

作为设定动摇性的基准。,期末考试象征:,PTA的动摇值与PVC的动摇值成正使相称。:1。去,PVC和PTA冲孔使缓慢地移动的使相称必须:1。经过

值夜

自和约订约之日起,与和约绝对应的价差,我们的到达知识,在街市上有6个机遇超越(或近似)。

商品对冲谋略的现实敷用
PTA与Zheng sugar套期保值谋略剖析  

1。辩论总资产扩展地位。

  我们的将辩论Zheng sugar的和约有价值和PTA:3扩展套期保值现金的,声画同步的郑糖与PTA价差变化超越价钱10%的次数为3次,拉平价差动摇3171。。

  Zheng Sugar和PTA在2011的套利机遇

  (同样的事物资产)

商品对冲谋略的现实敷用

2。辩论动摇性扩展地位。

  两息利差表

商品对冲谋略的现实敷用

向前方的街市,套期保值谋略的敷用余地将十足的广延的。,它的眼界但是禁闭商品。,它也可以关涉商品。、股指、个人的产权股票和建立互信关系,除此之外几对冲头。

封锁

结成无效浓缩变稠风险,同时,到达更不变的收益。。

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